La cappella del villaggio di Feilley risale al 1645 e si deve alla volontà del prud'homme Philibert-Antoine Clappey che per ottemperare a questo desiderio cedette al parroco dell'epoca una proprietà sita a lato della strada che da Cillian raggiunge Feilley. 

Non tutto dovette filare liscio se consideriamo che già alla fine del XVII° secolo la cappella non era stata ultimata ed era quasi priva di paramenti e altre cose necessarie al culto. 

Nel 1716 la popolazione aveva anche, e finalmente, provveduto a far fare il pavimento in legno. 

Nel 1747 l'edificio dovette nuovamente essere restaurato e questo avvenne grazie all'interessamento dei residenti che ipotecarono numerosi terreni per le spese necessarie; i lavori furono ultimati nel 1786. Numerosissimi abitanti di Feilley concorsero economicamente nel corso dei secoli al mantenimento della cappella e al pagamento delle funzioni previste per la festa patronale e in altre occasioni ma ciò non fu sufficiente in quanto sappiamo che nel 1878 questa versava nuovamente in grave stato di abbandono. 

Il giorno della festa patronale di quell'anno, l'allora parroco, promosse una nuova campagna di lavori che fu immediatamente sottoscritta da tutti i residenti. 

Dopo oltre un secolo la cappella di San Rocco di Feilley venne nuovamente sottoposta ad importanti lavori che furono fortemente voluti nel 1997 dal parroco Don Giuseppe Lévêque.